一、 期权策略跟踪
行情判断:50ETF 低位震荡
期权持仓:卖出1 手50ETF5 月沽2.55
二、金融期权数据
上个交易日,金融期权隐含波动率小幅上升。波动率偏度和波动率期限结构变化不大,近月期权隐含波动率低于远月期权,期权交易者预期市场短期走势平稳。南华50ETF 期权波动率指数是23.59,南华沪深300 期权波动率指数是25.62,南华期权波动率指数小幅下降,股指低开高走,仍处于震荡区间中,股指估值位于历史偏低水平,下方空间有限,建议投资者构建卖出虚值认沽期权策略。
三、商品期权数据
昨日日盘商品整体涨跌互现,走势有所分化。开盘后跟随隔夜全球风险资产下挫,但随后有所拉升,总体未见板块性的趋势行情。从期权隐含波动率的角度来看,昨日日盘各板块波动率涨跌同样分化,尚未有明显的恐慌情绪抬升的状况。没有变动幅度超过10%的品种。
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